Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат.

Abstract

UA :Для сучасної страхової компанії ризик банкрутства є випадковою величиною, визначення характеристик якої дає змогу здійснити прогноз функціонування компанії. У статті представлено математичну модель роботи страхової компанії у разі стохастичного потоку страхових виплат. Розглянуто потенційні переваги наданої моделі порівняно з класичною. Отримано аналітичний вираз для знаходження ймовірності банкрутства за певних допущень про вхідні параметри.

RU : Для современной страховой компании риск банкротства является случайной величиной, определение характеристик которой позволяет осуществить прогноз функционирования компании. В статье представлена математическая модель работы страховой компании в случае стохастического потока страховых выплат. Рассмотрены потенциальные преимущества приведенной модели по сравнению с классической. Получено аналитическое выражение для нахождения вероятности банкротства при некоторых допущениях о входных параметрах.

EN : For a modern insurance company, the risk of bankruptcy is a random variable, the definition of characteristics of which allows carrying out the forecast of the company's functioning. The article presents a mathematical model of the insurance company's work in the case of a stochastic flow of insurance payments. Potential advantages of the presented model with respect to the classical one are considered. An analytical expression for finding the probability of bankruptcy under certain assumptions about input parameters is obtained.