Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат.

Юрченко, М. Є.; Юрченко, М. Е.; Iurchenko, M. E.

dc.contributor.author	Юрченко, М. Є.
dc.contributor.author	Юрченко, М. Е.
dc.contributor.author	Iurchenko, M. E.
dc.date.accessioned	2018-11-06T08:27:41Z
dc.date.available	2018-11-06T08:27:41Z
dc.date.issued	2018
dc.identifier.citation	Юрченко М. Є.Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат. / М. Є. Юрченко //Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. О. В. Коваленко. - Запоріжжя, 2018. - Вип. 3 (15). - C. 157 - 159	uk
dc.identifier.uri	https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/940
dc.description.abstract	UA :Для сучасної страхової компанії ризик банкрутства є випадковою величиною, визначення характеристик якої дає змогу здійснити прогноз функціонування компанії. У статті представлено математичну модель роботи страхової компанії у разі стохастичного потоку страхових виплат. Розглянуто потенційні переваги наданої моделі порівняно з класичною. Отримано аналітичний вираз для знаходження ймовірності банкрутства за певних допущень про вхідні параметри.	uk
dc.description.abstract	RU : Для современной страховой компании риск банкротства является случайной величиной, определение характеристик которой позволяет осуществить прогноз функционирования компании. В статье представлена математическая модель работы страховой компании в случае стохастического потока страховых выплат. Рассмотрены потенциальные преимущества приведенной модели по сравнению с классической. Получено аналитическое выражение для нахождения вероятности банкротства при некоторых допущениях о входных параметрах.	uk
dc.description.abstract	EN : For a modern insurance company, the risk of bankruptcy is a random variable, the definition of characteristics of which allows carrying out the forecast of the company's functioning. The article presents a mathematical model of the insurance company's work in the case of a stochastic flow of insurance payments. Potential advantages of the presented model with respect to the classical one are considered. An analytical expression for finding the probability of bankruptcy under certain assumptions about input parameters is obtained.	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.publisher	ЗДІА	uk
dc.subject	страхова компанія	uk
dc.subject	страхові ризики	uk
dc.subject	ймовірність	uk
dc.subject	банкрутство	uk
dc.subject	стохастичні моделі	uk
dc.subject	страховая компания	uk
dc.subject	страховые риски	uk
dc.subject	вероятность	uk
dc.subject	банкротство	uk
dc.subject	стохастические модели	uk
dc.subject	insurance company	uk
dc.subject	insurance risks	uk
dc.subject	probability	uk
dc.subject	bankruptcy	uk
dc.subject	stochastic models	uk
dc.title	Знаходження ймовірності банкрутства страхової компанії за стохастичних страхових виплат.	uk
dc.title.alternative	Нахождение вероятности банкротства страховой компании при стохастических страховых выплатах	uk
dc.title.alternative	Finding the probability of bankruptcy of an insurance company with stochastic insurance payments.	uk
dc.type	Стаття	uk