Математичне моделювання економічних процесів за допомогою стохастичних динамічних моделей

Abstract

UA : Робота викладена на 38 сторінках друкованого тексту, 22 джерела. Об’єкт дослідження: математична модель умовного суб’єкта економіки в умовах динамічного середовища Мета роботи: побудова стохастичної динамічної моделі, яка дозволяє досліджувати формування чистого прибутку підприємства з урахуванням впливу випадкових факторів. Методи дослідження: математичне моделювання з використанням елементів стохастичного аналізу, економічної статистики та комп’ютерного моделювання. У даній кваліфікаційній роботі розглядається процес побудови та застосування стохастичних динамічних моделей для аналізу економічних процесів на прикладі моделювання чистого прибутку підприємства. У першому розділі подано теоретичні основи стохастичного моделювання та аналіз існуючих моделей загальної рівноваги. Другий розділ присвячений поетапній побудові моделі: спочатку формується повна детермінована модель чистого прибутку, яка згодом перетворюється на стохастичну, а потім – на динамічну. У третьому розділі представлено практичне використання побудованої моделі: підготовка вхідних даних, розробка комп’ютерної реалізації, її тестування та аналіз результатів.

EN : The work is presented on 38 pages of printed text, 22 references. The object of the study is a mathematical model of a conditional economic entity in a dynamic environment. The aim of the study is to build a stochastic dynamic model that allows you to study the formation of the net profit of an enterprise, taking into account the influence of random factors. The methods of research are mathematical modeling using elements of stochastic analysis, economic statistics and computer modeling. This qualification work considers the process of building and applying stochastic dynamic models for the analysis of economic processes using the example of modeling the net profit of an enterprise. The first section presents the theoretical foundations of stochastic modeling and an analysis of existing general equilibrium models. The second section is devoted to the phased construction of the model: first, a full deterministic net profit model is formed, which is subsequently transformed into a stochastic one, and then into a dynamic one. The third section presents the practical use of the constructed model: preparation of input data, development of a computer implementation, its testing, and analysis of the results.