Аналіз та прогнозування показників динаміки інвестиційних інструментів на фінансових ринках

Abstract

UA : У роботі досліджено сутність фінансового ринку, його структуру, функції та субʼєкти. Проаналізовано обрані інвестиційні інструменти, які належать до фінансових ринків: ринку дорогоцінних металів (золото), валютного ринку Forex (курс валютної пари EUR/USD) та новітнього ринку криптовалют (Біткоїн). Розглянуто основні показники динаміки для оцінки привабливості інвестиційних інструментів, а саме: ціна, прибутковість, строк обігу, волатильність, ліквідність, ризикованість. Сформована та удосконалена за рахунок застосування комплексного фрактального аналізу та іншого інструментарію методологія аналізу та прогнозування показників динаміки інвестиційних інструментів. Проведено статистичний та комплексний фрактальний аналіз часових рядів за період з січня 2012 р. по листопад 2019 р. На основі проведеного аналізу побудовано прогнозні моделі. Прогнозування здійснено на базі нейронної мережі, гібридної моделі однорідної структури та експоненційного згладжування.

EN : The essence of the financial market, its structure, functions and entities. is explored in this paper.Selected investment instruments related to the financial markets are analyzed: the precious metals market (gold), the Forex currency market (the currency pair EUR/USD) and the newest cryptocurrency market (Bitcoin). The basic dynamics indicators for estimation of attractiveness of investment instruments are considered, namely: price, profitability, maturity, volatility, liquidity, riskiness.The methodology of analysis and forecasting of the dynamics of investment instruments has been formed and improved through the use of complex fractal analysis and other tools.Statistical and complex fractal analysis of time series for the period from January 2012 to November 2019 was performed.Based on the analysis built predictive models. The prediction is based on a neural network, a hybrid model of homogeneous structure and exponential smoothing.