Стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК»

Abstract

UA : Кваліфікаційна робота викладена на 106 сторінках друкованого тексту, містить 17 таблиць, 10 рисунків, 3 додатки. Перелік посилань включає 71 джерело, з них 5 іноземною мовою.Об’єктом дослідження є стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту. Предметом дослідження є комплекс теоретичних, науково-методичних і практичних положень щодо розвитку підходів до стрес-тестування ризиків АБ «УКРГАЗБАНК». Метою роботи є опрацювання теоретико-методичних засад ризик-менеджменту в банках, а також розробка практичних рекомендацій із удосконалення підходів до банківського ризик менеджменту з урахуванням стрес-тестування АБ «УКРГАЗБАНК». Завдання: визначити сутність і призначення ризик-менеджменту в банку; опрацювати класифікацію та підходи до стрес-тестування ризиків банку; дослідити методичні підходи до проведення стрес-тестування ризиків банку; проаналізувати організаційну структуру управління та фінансовий стан АБ «УКРГАЗБАНК»; здійснити оцінювання результатів стрес-тестування банківських ризиків; розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення підходів до стрес-тестування в системі ризик-менеджменту АБ «УКРГАЗБАНК»; обґрунтувати пропозиції з підвищення ефективності ризик-менеджменту з урахуванням результатів стрес-тестування банку. Наукова новизна отриманих результатів визначається такими основними положеннями: вдосконалено класифікацію видів стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту з розширенням переліку ключових ознак; набуло подальшого розвитку трактування стрес-тестування в системі банківського ризик-менеджменту. Практичне значення мають розробки щодо підвищення ефективності ризик-менеджменту з урахуванням результатів стрес-тестування банку АБ «УКРГАЗБАНК».

EN : The work is presented on 106 pages of printed text, contains 17 tables, 10 figures, 3 annex. The list of referеnces includes 71 sources, 5 of them in foreign languages.The object of research is stress testing in the system of bank risk management. The subject of the research is a set of theoretical, scientific-methodical and practical provisions on the development of approaches to stress testing of risks of JSB "UKRGASBANK". The purpose of the work is to develop theoretical and methodological principles of risk management in banks, as well as to develop practical recommendations for improving approaches to banking risk management, taking into account the stress testing of JSB "UKRGASBANK". Stress testing is a comprehensive method of quantitative risk assessment, which consists in determining the magnitude of an uncoordinated position that exposes the bank to risk, as well as in determining the shock magnitude of changes in external factors such as exchange rates, interest rates and others. In today's conditions of rapid transformations and new challenges of the coronary crisis, the regulator must conduct stress testing with a focus on banking risks, given the certain vulnerability of banks. Tasks: to determine the nature and purpose of risk management in the bank; develop classification and approaches to stress testing of bank risks; to explore methodological approaches to stress testing of bank risks; to analyze the organizational structure of management and financial condition of JSB "UKRGASBANK"; evaluate the results of stress testing of banking risks; develop practical recommendations for improving approaches to stress testing in the risk management system of JSB "UKRGASBANK"; substantiate proposals to increase the effectiveness of risk management, taking into account the results of stress testing of the bank. The following methods of economic research were used in the qualification work of the master: abstract-logical, economic-statistical, monographic, etc. The information, theoretical and scientific-methodical basis of the research is: the legislation of Ukraine; educational and methodical literature and scientific works of modern scientists in the field of banking, strategic management and risk management; financial statements of JSB "UKRGASBANK"; official data of the NBU. The scientific novelty of the obtained results is determined by the following main provisions: improved classification of types of stress testing in the system of banking risk management with the expansion of the list of key features; has further developed the interpretation of stress testing in the system of banking risk management. Developments to increase the efficiency of risk management taking into account the results of stress testing of the bank JSB "UKRGASBANK" are of practical importance.