Рівень невизначеності процесів на валютному ринку України.

Abstract

UA : У статті представлено результати дослідження закономірностей динаміки основних параметрів валютного ринку України. Наведено форми часової апроксимації курсових параметрів та показників обсягів торгів. Визначено, що значна частка відхилень від ліній часової апроксимації має періодичний характер. Представлено результати дослідження рівня ентропії та виробництва ентропії «білого шуму» у параметрах валютного ринку, відхилень від ліній часової апроксимації та емпіричних значень параметрів та показано, що понад 90 % ентропії та виробництва ентропії формується «білим шумом» параметрів валютного ринку. Результати дослідження дають змогу констатувати наближення валютного ринку України до моменту біфуркації, виходячи з рівня ентропійності процесів на ньому.RU : В статье представлены результаты исследования закономерностей динамики параметров валютного рынка. Приведены формы временной аппроксимации курсовых параметров и показателей объёмов торгов. Определено, что основная доля отклонений от линий временной аппроксимации имеет периодический характер. Представлены результаты исследования уровня энтропии и производства энтропии «белого шума» в параметрах валютного рынка, отклонений от линий временной аппроксимации и эмпирических значений параметров и показано, что более 90 % энтропии и производства энтропии формируется «белым шумом» параметров валютного рынка. Результаты исследования дают возможность констатировать приближение валютного рынка Украины к моменту бифуркации, исходя из уровня энтропийности процессов на нём.EN : The article presents results of the study of the basic parameters dynamics at the Ukraine’s foreign exchange market. The forms of time approximation of course parameters and indicators of volumes of trading are demonstrated. It is determined that a significant proportion of deviations from the lines of time approximation has a periodic nature. The results of the study of the level of entropy and the production of "white noise" entropy in the currency market parameters, deviations from the lines of time approximation and empirical values of parameters are presented and it is shown that more than 90% of entropy and entropy production are formed by the "white noise" of the parameters of the foreign exchange market. The results of the study make it possible to ascertain the approach of the currency market of Ukraine to the moment of bifurcation, proceeding from the level of the entropy of processes within it.